A generalization of the Wick-Itô stochastic integral [Une généralisation de l'intégrale stochastique de Wick-Itô] Academic Article uri icon

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  • Résumé La fonction de covariance du mouvement brownien fractionnaire appartient à une famille de covariances introduite par Schoenberg dans les années 1930. Nous définissons une intégrale stochastique pour les processus gaussiens associés à une sous famille de ces covariances. Pour citer cet article : D. Alpay et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).

publication date

  • January 1, 2008